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由于回购、逆回购业务中嵌入了回购安排,导致其风险特征有别于常规授信业务,需要计提交易对手信用风险资本要求。随着债券借贷等新型业务的开展,证券融资交易对手信用风险计量面临新的挑战。对此,本文梳理了国际、国内证券融资业务资本计量的相关规定,并结合国内市场特点对资本计量规则提出了优化建议。
证券融资业务的信用风险计量
【摘 要】
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由于回购、逆回购业务中嵌入了回购安排,导致其风险特征有别于常规授信业务,需要计提交易对手信用风险资本要求。随着债券借贷等新型业务的开展,证券融资交易对手信用风险计
【机 构】
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中国银行风险管理部;
【出 处】
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国际金融
【发表日期】
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2004年期
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