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美国次贷危机的爆发，加深了人们对信用风险度量重要性的认识，KMV模型是当今世界最流行的信用风险度量模型之一。文章运用KMV模型，比较各组样本违约距离的差异，I#-，得出了如下的结论：总体上看，ST股票的信用风险要大于非ST股票，＊ST股票的信用风险要大于ST股票，而对于不同主体信用等级的股票，随着信用等级的逐步降低，信用风险也随之加大。从而证明了KMV模型在我国具有良好的适用性。