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基于标准VAR模型,通过构建更加符合经济理论的SVAR模型框架,实证探索了中国货币政策与股票价格波动的关系。结果表明,货币政策对股票价格冲击反应显著,而股票价格对货币政策的冲击在当期表现也很明显,但随着期数的增加,前者增幅依然明显,而后者呈现衰减态势,即货币政策对股票价格的调控能力有限。
SVAR模型框架下的货币政策操作与股票价格波动——基于1998～2010年月度数据的实证分析
【摘 要】
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基于标准VAR模型,通过构建更加符合经济理论的SVAR模型框架,实证探索了中国货币政策与股票价格波动的关系。结果表明,货币政策对股票价格冲击反应显著,而股票价格对货币政策
【机 构】
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山西大同大学商学院,西北农林科技大学经济管理学院,
【出 处】
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山西财经大学学报
【发表日期】
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2011年08期
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