【摘 要】
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传统市场风险度量方法没有考虑由于变现资产而产生的流动性风险.针对指令驱动市场提出一种流动性风险和市场风险的集成度量方法,该方法使用连接函数构建流动性风险和市场风险
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传统市场风险度量方法没有考虑由于变现资产而产生的流动性风险.针对指令驱动市场提出一种流动性风险和市场风险的集成度量方法,该方法使用连接函数构建流动性风险和市场风险的联合分布,能够兼顾这两种风险的非正态特征和它们的相依性.在基于中国股市的实证研究中,度量了不同规模公司股票的集成风险.与集成风险度量方法相比,传统VaR方法将低估或者高估风险;而对于个股,只有选择最优变现期或最优变现策略才能最小化集成风险.
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