【摘 要】
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在证券投资理论中,投资风险是以收益率的方差计量的,尽管以方差计量风险计算简单,但有一些严格假设,这些假设往往与实际不符.以下偏矩作为风险计量指标,在理论上克服了方差的
【机 构】
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上海财经大学证券期货学院,华北水利水电学院动力工程系
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在证券投资理论中,投资风险是以收益率的方差计量的,尽管以方差计量风险计算简单,但有一些严格假设,这些假设往往与实际不符.以下偏矩作为风险计量指标,在理论上克服了方差的不足,但以下偏矩为目标函数的资源配置优化模型求解复杂,从而制约了下偏矩在实际中的应用.针对Harlow均值-下偏矩资源配置优化模型求解的困难,通过恰当变换,得到了该模型的转换形式,此转换模型不但求解容易,而且能得到相应证券组合的下偏矩统计量精确值,为下偏矩在投资分析中的应用提供了简便易行的方法.
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