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本文通过申万一级行业划分方式,选取2016年1月1日至2018年12月31日中各行业的日收盘价数据构成的行业指数,研究两个不同行业间是否存在协整关系。实验结果表明,在申万一级行业指数中,存在29组满足协整关系的行业组合,其行业指数价差长期、稳定的维持在一定范围内。
不同行业间股票协整关系的实证研究
【摘 要】
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本文通过申万一级行业划分方式,选取2016年1月1日至2018年12月31日中各行业的日收盘价数据构成的行业指数,研究两个不同行业间是否存在协整关系。实验结果表明,在申万一级行
【机 构】
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北京邮电大学理学院;
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
：
2004年期
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