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将风险厌恶函数与风险的度量有机的结合起来，给出了双曲绝对风险厌恶函数类投资者的一致性风险度量慨，并使用最小方差外推法估计Mφ。数值模拟的结果表明：在给定的置信水平下，用最小方差外推法估计的帆比历史模拟法更稳定、更有效，且风险厌恶因子γ的引入使得帆测量的风险值相对大小与投资者真实心理感受相符。
具有双曲绝对风险厌恶函数类投资者的风险度量
【摘 要】
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将风险厌恶函数与风险的度量有机的结合起来，给出了双曲绝对风险厌恶函数类投资者的一致性风险度量慨，并使用最小方差外推法估计Mφ。数值模拟的结果表明：在给定的置信水平下，用
【机 构】
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西北工业大学理学院应用数学系
【出 处】
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西北工业大学学报
【发表日期】
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2006年6期
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