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在具有扩大信息流的环境下,研究了股价服从跳- 扩散模型的内部信息者最优投资-消费 问题.构建内部信息者投资-消费模型,并将模型转化为含参数的经典随机微分博弈.利用汉密尔顿 函数和伊藤公式得到线性的倒向随机微分方程的解.利用最大值原理得到了不确定模型下的最优内 部信息者投资-消费问题.
不确定模型下内部信息者最优投资-消费问题
【摘 要】
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在具有扩大信息流的环境下,研究了股价服从跳- 扩散模型的内部信息者最优投资-消费 问题.构建内部信息者投资-消费模型,并将模型转化为含参数的经典随机微分博弈.利用汉密尔
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2018年2期
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