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针对电厂数据种类多、数据量大,而实际存储空间有限的情况,提出了一种基于改进最小描述长度（MDL）的小波变换数据压缩方法.该方法根据用户关注的信息特征,对各频段的信息加上不同的权值,以改进最小描述长度函数为准则.通过对电厂负荷数据进行压缩和解压实验,不但选择了合适的小波基函数,而且结果显示出改进MDL方法能够获得优于MDL方法的数据压缩比和重构精度.