商业银行信用风险度量理论研究综述

来源 :山西科技 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wanglq2009
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现代信用风险度量模型的研究主要可分为3类:基于期权理论的信用风险度量模型、基于统计方法的信用风险度量模型以及基于计算机技术的信用风险度量模型。这3类模型各有特点,但总体上是围绕着违约时间、违约概率、违约的可预测性等问题展开的。近年来,国内外学者放宽了模型的假定,并在模型的应用方面做了诸多探讨,使信用风险的度量更接近现实。
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