论文部分内容阅读
为了系统地研究股票价格变化的特征,先将其分解为三个组成部分——价格是否变化、变化方向、变化大小,并利用logistic回归建立价格变化分解模型.然后将该模型运用到中国银行股票数据中,利用极大似然对模型的参数进行估计.最后根据拟合得到的一些性质,制定一套基于价格变化分解模型的交易策略,并用样本外数据对该策略进行验证,结果表明该策略具有一定的盈利能力.