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本文以A股数据对CAPM模型进行了检验,发现其统计特征不显著,原因是CAPM模型用β作为股票收益率的唯一解释变量,在回归分析中具有很大局限性.经过统计,与发达市场不同,A股投资者承担的个股风险高于系统性风险,在将个股风险因子加入模型自变量后,发现CAPM模型的拟合优度和解释力增强.
CAPM模型检验及A股特征
【摘 要】
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本文以A股数据对CAPM模型进行了检验,发现其统计特征不显著,原因是CAPM模型用β作为股票收益率的唯一解释变量,在回归分析中具有很大局限性.经过统计,与发达市场不同,A股投资
【机 构】
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九江学院;北京市水利规划设计研究院
【出 处】
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中国民商
【发表日期】
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2021年1期
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