【摘 要】
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期权定价一直是数学和金融界的重要研究对象。随着经济的高速发展,越来越多的资金需要得到有效避险,这也导致股指期权这一金融衍生品应运而生。但是,一般的布莱克斯科尔斯偏
【机 构】
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江苏银行董事会办公室,奥斯特拉发技术大学经济学院
【基金项目】
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南京迪普思数据科技公司项目(2020DPS009)
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期权定价一直是数学和金融界的重要研究对象。随着经济的高速发展,越来越多的资金需要得到有效避险,这也导致股指期权这一金融衍生品应运而生。但是,一般的布莱克斯科尔斯偏微分方程方法无法解决可以提前行使的美式期权的定价问题。因此,可以通过基于风险中性测度的反向随机微分方程,使用布莱克斯科尔斯、蒙特卡洛模拟、最小二乘蒙特卡洛模拟、二项式树法和有限差分法研究期权的定价,并加以比较。对几种不同计算方法的结果进行实证分析和比较,得出不同方法的优点和缺点,同时也得到期权价格对市场的反应。
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