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首先对股票收盘价序列进行经验模式分解(EMD),对分解后的本征模函数(IMF)与残差序列分别拟合ARMA-GARCH模型。将所建模型的预测结果相加,往后预测5 d的收盘价格,并与原始序列所建ARIMA-GARCH模型的预测结果进行比较。比较结果可以帮助股票投资者预测股票市场行情。
基于EMD和GARCH模型的股票收盘价格预测
【摘 要】
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首先对股票收盘价序列进行经验模式分解(EMD),对分解后的本征模函数(IMF)与残差序列分别拟合ARMA-GARCH模型。将所建模型的预测结果相加,往后预测5 d的收盘价格,并与原始序列
【机 构】
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长春工业大学数学与统计学院
【出 处】
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长春工业大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2021年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11571051)
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