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证券市场的波动不服从布朗运动 ,而服从分数布朗运动。Hurst指数是描述分数布朗运动的重要指标。利用R/S分析方法计算出我国证券市场收益率序列的Hurst指数为 0 .6 8。从而说明我国证券市场的波动具有明显的持久性。
我国证券市场波动的Hurst指数
【摘 要】
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证券市场的波动不服从布朗运动 ,而服从分数布朗运动。Hurst指数是描述分数布朗运动的重要指标。利用R/S分析方法计算出我国证券市场收益率序列的Hurst指数为 0 .6 8。从而说
【机 构】
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上海交通大学管理学院
【出 处】
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东华大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2001年04期
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