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建立了不同借贷利率下含有交易成本的证券组合最优化模型,分别给出了最优投资策略及有效边界的解析表达式,并讨论了交易成本对有效边界的影响,结果表明,不同借贷利率下含有交易成本的有效边界由线段、双曲线段及射线上的点组成的集合;最后进行了实例分析。
不同借贷利率下含有交易成本的投资组合模型
【摘 要】
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建立了不同借贷利率下含有交易成本的证券组合最优化模型,分别给出了最优投资策略及有效边界的解析表达式,并讨论了交易成本对有效边界的影响,结果表明,不同借贷利率下含有交
【机 构】
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嘉兴学院数学与信息工程学院
【出 处】
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嘉兴学院学报
【发表日期】
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2009年5期
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