【摘 要】
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随着经济全球化的发展,我国有色金属期货市场的风险日趋复杂,风险管理的重要性愈发凸显.本文以我国有色金属期货市场为研究对象,选取上期有色金属指数收益率数据,基于CAViaR
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随着经济全球化的发展,我国有色金属期货市场的风险日趋复杂,风险管理的重要性愈发凸显.本文以我国有色金属期货市场为研究对象,选取上期有色金属指数收益率数据,基于CAViaR模型测度了我国有色金属期货市场风险.实证分析发现AS模型更适用于我国有色金属期货市场风险的测度.我国有色金属期货市场的风险会受到滞后风险的正向冲击,且上期有色金属指数的波动对市场风险影响显著,负向收益率对风险的冲击影响更大.
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