【摘 要】
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熟知当随机微分方程的系数不满足Lipschitz条件,而仅满足单调性条件时,我们无法用Picard迭代法证明其解的存在性.Krylov为此对Brown运动驱动的此类方程用Euler折线逼近法证明
【机 构】
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华中科技大学数学系 武汉 430074;
【基金项目】
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国家自然科学基金(60074033)资助项目．
论文部分内容阅读
熟知当随机微分方程的系数不满足Lipschitz条件,而仅满足单调性条件时,我们无法用Picard迭代法证明其解的存在性.Krylov为此对Brown运动驱动的此类方程用Euler折线逼近法证明了解的存在性.本文将Krylov的结果推广到带跳的随机微分方程,证明了Euler折线逼近的收敛性.这一结果是研究带跳的随机发展方程的基础,且对随机微分方程的数值计算有用.
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