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本文针对银行贷款组合中的信用风险，提出了贷款组合的盈余过程，得到了有限离散时间下的一个破产模型；并且利用该破产模型推导出单一贷款额结构和多个贷款额结构下的破产概率及其递归公式。此外，本文还探讨了破产概率与风险价值VaR的关系。
贷款组合中的一个破产模型
【摘 要】
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本文针对银行贷款组合中的信用风险，提出了贷款组合的盈余过程，得到了有限离散时间下的一个破产模型；并且利用该破产模型推导出单一贷款额结构和多个贷款额结构下的破产概率及其
【机 构】
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中山大学岭南学院
【出 处】
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预测
【发表日期】
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2007年1期
【基金项目】
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高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目（200267）,新世纪优秀人才支持计划资助项目（NCET-04-0798）,国家自然科学基金资助项目（70471018,70518001）
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