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利用时变模型评价基金的证券选择能力和时机选择能力

来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hermes262

【摘 要】

：

国外有文献证明用条件性方法研究基金的证券选择能力和时机选择能力更有说服力,而我国一直没有这方面的研究.本文尝试用多层递阶方法,得到时变的选股能力参数和择时能力参数.

【作 者】

：

郭智 杨春鹏 

【机 构】

：

青岛大学经济学院

【出 处】

：

统计与决策

【发表日期】

：

2005年03X期

【关键词】

：

基金 证券选择能力 选股能力 时机选择 模型评价 中国 国外 证明 能力参数 说服力 

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论文部分内容阅读

国外有文献证明用条件性方法研究基金的证券选择能力和时机选择能力更有说服力,而我国一直没有这方面的研究.本文尝试用多层递阶方法,得到时变的选股能力参数和择时能力参数.并比较了使用周数据和月数据分析基金两种能力的不同.

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