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提出了基于广义误差分布的混合自回归条件异“方差”模型，将时间序列尾部的特征融入到混合条件异“方差”模型的参数估计之中，发现模型中的指标r和数据本身尾部厚薄的性质有关．给出了该模型参数估计的EM算法，并利用BIC准则对模型进行定阶．
基于GED的混合ARCH模型
【摘 要】
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提出了基于广义误差分布的混合自回归条件异“方差”模型，将时间序列尾部的特征融入到混合条件异“方差”模型的参数估计之中，发现模型中的指标r和数据本身尾部厚薄的性质有关．
【机 构】
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安徽财经大学统计与应用数学学院,北京交通大学理学院
【出 处】
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北京交通大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年3期
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