延迟更新过程大索赔破产概率的尾等价公式

来源 :中国科学技术大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangjunhua66
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Embrechts和Veraverbeke(Insurance:Mathematics and Economics,1982,Vol.1,p55-p72)研究了更新风险模型的破产概率问题,并且得到了在重尾索赔额的条件下破产概率的一个尾等价公式。这个结果可以视为是对于经典的Cramér-Lundberg模型下相应结果的一个拓广。本文指出在索赔额分布是重尾的情形下,对于延迟更新过程,Embrechts-Veraverbeke的尾概率渐进等价公式仍然成立。
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