【摘 要】
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结合Copula技术和GARCH模型，建立了投资组合的Copula—GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性，因而可用于投资组合的风险分析中。利用这个模型，并结合Markowit
【机 构】
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湖南大学数学与计量经济学院,广州唯品会信息科技有限公司
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结合Copula技术和GARCH模型，建立了投资组合的Copula—GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性，因而可用于投资组合的风险分析中。利用这个模型，并结合Markowitz的投资组合选择模型，对我国的一支开放式基金——中信红利精选股票型证券投资基金投资组合的选择进行了优化，本文应用lingo8．0，在收益率一定的情况下，得到了风险（VaR）最小的投资组合。
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