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根据风险价值vaR的计算思路，本文提出了基于GARCH理论的风险计量投资组合优化模型；同时在修正的VaR——尾条件期望的基础上对证券组合投资的优化模型做了进一步的改进。
基于VaR修正理论的投资组合优化模型
【摘 要】
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根据风险价值vaR的计算思路，本文提出了基于GARCH理论的风险计量投资组合优化模型；同时在修正的VaR——尾条件期望的基础上对证券组合投资的优化模型做了进一步的改进。
【机 构】
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西安邮电学院
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2010年5期
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