【摘 要】
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期权定价作为计算金融领域的核心问题之一,越来越受到关注。随着期权交易的规模和交易量的迅速增长,当前的期权定价平台越来越受到挑战,在尽可能短的时间内对期权进行定价变
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期权定价作为计算金融领域的核心问题之一,越来越受到关注。随着期权交易的规模和交易量的迅速增长,当前的期权定价平台越来越受到挑战,在尽可能短的时间内对期权进行定价变得越来越困难。传统的计算平台通常使用基于CPU的计算集群,而图形处理器（GPU）具有更高的浮点性能和访存带宽,在价格与功耗方面也优于CPU。尝试使用GPU集群来对具有随机波动率的亚式期权进行定价,同时使用带控制变量的Monte Carlo方法,减小模拟的方差。最终的测试结果表明GPU集群较CPU集群具有更多的优势,适合应用于期权定价领域。
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