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一个拥有原始资本X0〈1的投资者，他欲求出财富值达到Xr=1的最大概率，然而此时作为线性均值的倒向微分模型的股票价格的变动，只能通过可料过程获得而不能直接观测到，为解决此问题可以采用鞅方法进行分析，利用广义Gameron．Matin公式对财富过程进行计算，再运用Clark’s公式，最终得到所求财富值的最优分配方案。