【摘 要】
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摘 要：利率风险是商业银行面临的重要风险之一，可利用银行股票价格对利率变动的敏感性来对其进行量化分析。运用参数和非参数模型对我国商业银行所面临的利率风险的实证分析表明：我国商业银行存在显著的利率风险，长期利率变动对商业银行股票收益率有正向影响，而短期利率变动有负向影响；我国商业银行还面临着显著的非线性利率风险，但传统的线性利率风险更为显著；我国商业银行对长期利率变动还有显著的大小非对称性，趋势非对
【机 构】
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西南财经大学,中国银行业监督管理委员会四川监管局
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利率风险是商业银行面临的重要风险之一,可利用银行股票价格对利率变动的敏感性来对其进行量化分析。运用参数和非参数模型对我国商业银行所面临的利率风险的实证分析表明：我国商业银行存在显著的利率风险,长期利率变动对商业银行股票收益率有正向影响,而短期利率变动有负向影响;我国商业银行还面临着显著的非线性利率风险,但传统的线性利率风险更为显著;我国商业银行对长期利率变动还有显著的大小非对称性,趋势非对称性并不显著。非参数模型的估计结果表明,利率变动对银行组合收益率的边际效应不是恒定的,具有时变性特征。
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