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在固定汇率制度下，对使用双币种看跌期权对外国股票风险进行对冲的问题进行了研究，采用了最小化VaR风险控制获得了该问题的解，并从理论论证和数值计算两个角度说明利用最小化VaR可以对外国风险资产进行风险控制。
双币种期权对冲的 VaR风险管理
【摘 要】
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在固定汇率制度下，对使用双币种看跌期权对外国股票风险进行对冲的问题进行了研究，采用了最小化VaR风险控制获得了该问题的解，并从理论论证和数值计算两个角度说明利用最小化VaR
【机 构】
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衡阳师范学院数学与计算科学系,湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
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西南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2015年5期
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