【摘 要】
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考虑协变量有测量误差时变系数模型的估计问题。提出的方法不需要假定特定的误差模型结构或已知的误差方差,也不需要重复观测的数据。通过工具变量的辅助,首先对测量误差进行
【机 构】
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中国科学院大学数学科学学院,北京工业大学应用数理学院,中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室
【基金项目】
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国家自然科学基金(11231010,11571340,U1430103);中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室开放课题资助
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考虑协变量有测量误差时变系数模型的估计问题。提出的方法不需要假定特定的误差模型结构或已知的误差方差,也不需要重复观测的数据。通过工具变量的辅助,首先对测量误差进行校正,从而得到真实观察变量的估计。然后用这个估计取代真实观察变量,利用变系数模型的估计方法得到函数系数的估计。证明了所提估计的渐近正态性。数值模拟结果表明本文提出的基于校正误差的方法比直接使用测量误差数据的方法有更好的有限样本性质。
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