【摘 要】
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采用GARCH,GARCH-M,TARCH和EGARCH模型分析以牛奶、酸奶、奶粉为代表的乳制品价格波动特征。结果表明:乳制品市场具有显著的波动集簇效应,牛奶价格波动持续时间长,并且会向后
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71573098);国家自然科学基金项目(71173085);农业部、财政部现代农业产业技术体系建设专项(CARS-21)
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采用GARCH,GARCH-M,TARCH和EGARCH模型分析以牛奶、酸奶、奶粉为代表的乳制品价格波动特征。结果表明:乳制品市场具有显著的波动集簇效应,牛奶价格波动持续时间长,并且会向后期放大,其他乳制品则在短期内减弱并消失;牛奶和酸奶市场具有高风险、高回报的特征,奶粉市场则与此相反;乳制品价格波动信息冲击存在显著的非对称性,利空消息引起波动的程度大于利好消息,就价格下行引起的价格波动幅度而言,牛奶最大,酸奶次之,奶粉则最小。基于上述结论,提出了相应的价格波动应对措施。
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