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基于对目标函数和约束函数的同时抽样,给出求解凸随机规划的Monte CaLrlo模拟的算法及其收敛性.将得到的结果和算法应用到以半偏差为约束的投资组合优化问题,并且给出相应的数值试验.
求解凸随机规划的Monte carlo模拟方法
【摘 要】
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基于对目标函数和约束函数的同时抽样,给出求解凸随机规划的Monte CaLrlo模拟的算法及其收敛性.将得到的结果和算法应用到以半偏差为约束的投资组合优化问题,并且给出相应的
【机 构】
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大连理工大学经济系,大连理工大学应用数学系,大连理工大学管理学院,大连大学信息工程学院
【出 处】
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运筹学学报
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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the Foundation of Dalian University of Technology;
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