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本文中,我们首先对满足possion跳跃扩散模型的单一股票的美式看跌期权在理论上进行了LSM方法定价分析.然后,我们尝试对IBM股票的美式看涨和看跌期权进行模拟定价,并进行了结果分析、模型评价和对模型的修正.
LSM期权定价方法在跳跃扩散假设下的研究
【摘 要】
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本文中,我们首先对满足possion跳跃扩散模型的单一股票的美式看跌期权在理论上进行了LSM方法定价分析.然后,我们尝试对IBM股票的美式看涨和看跌期权进行模拟定价,并进行了结
【机 构】
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苏州大学东吴商学院
【出 处】
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企业文化
【发表日期】
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2004年期
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