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利用住房抵押贷款的基本定价模型及美国金融危机时期各相关变量的实际数据,对美国金融危机中的房价、房价波动率及利率三个直接初始因素进行敏感性作用力度弹性分析,探讨了房价、房价波动率及利率三个直接初始因素对住房抵押贷款价值与信用风险的敏感性与作用机理。
美国金融危机初始因素的敏感性分析——基于KMV模型
【摘 要】
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利用住房抵押贷款的基本定价模型及美国金融危机时期各相关变量的实际数据,对美国金融危机中的房价、房价波动率及利率三个直接初始因素进行敏感性作用力度弹性分析,探讨了房
【机 构】
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上海师范大学金融学院
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2010年01期
【基金项目】
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上海市哲社课题《不对称违约传染的中国供应链融资企业信用风险评估研究》(2009BJ022);上海市教委科研创新课题《基于Copula-GARCH-VaR算法的股指期货套期保值组合最优扣减比率评估研究》(CW0901);上海师范大学科学发展观项目《住房抵押贷款定价视角下的中国育地产科学发展——兼析美国次贷危机》(DQW768)
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