基于MCMC方法的两类波动模型的应用比较

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yongz

【摘要】

：

采用中国股市数据,运用基于Gibbs抽样的McMc方法对ARCH.GARcH模型族与sv模型族进行了比较分析.实证结果显示,无论是从收益率序列峰度系数的描述看,还是从平方收益率序列自相

【作者】

：

黄大海郑丕谔

【机构】

：

天津大学管理学院

【出处】

：

系统工程学报

【发表日期】

：

2004年4期

【关键词】

：

中国股市 GIBBS抽样 ARCH—GARCH模型 SV模型 China's stock markets Gibbs sampling ARCH-GAR

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采用中国股市数据,运用基于Gibbs抽样的McMc方法对ARCH.GARcH模型族与sv模型族进行了比较分析.实证结果显示,无论是从收益率序列峰度系数的描述看,还是从平方收益率序列自相关函数的描述来看,SV模型族都优于GARCH模型族;进一步,基于t分布的模型模拟效果总是优于基于正态分布的模型,看出股市收益率序列并不服从正态分布.

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