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将自融资投资组合问题用一个以极小化方差风险为目标的凸二次规划表示,用线性不等式组的一种旋转算法解其库恩塔克条件的线性部分并使互补松弛条件得以满足.
自融资均值方差投资组合模型的旋转算法
【摘 要】
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将自融资投资组合问题用一个以极小化方差风险为目标的凸二次规划表示,用线性不等式组的一种旋转算法解其库恩塔克条件的线性部分并使互补松弛条件得以满足.
【机 构】
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华中科技大学系统工程研究所; 武汉理工大学管理学院 湖北武汉430074; 湖北武汉430070;
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金(79970004)
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