【摘 要】
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考察“利好”和“利空”消息对股市收益率波动的影响,对于构建准确的资产价格模型以及市场波动性的预测具有重要作用。考虑到日收益率数据的过快波动,本文选取深圳成分指数周
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考察“利好”和“利空”消息对股市收益率波动的影响,对于构建准确的资产价格模型以及市场波动性的预测具有重要作用。考虑到日收益率数据的过快波动,本文选取深圳成分指数周对数收益率数据作为研究对象,先后利用GARCH（1,1）和EGARCH（1,1）模型拟合。实证结果表明,样本期间内的深圳成份指数周收益率没有呈现对“利好”和“利空”消息的非对称性反应,GARCH（1,1）模型能够有效拟合周对数收益率序列的波动。
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