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在放松传统的风险价值模型基于理想化市场的理论假设基础上,通过修正BDSS模型存在的缺陷,构建流动性调整的VaR模型,并以亚洲金融危机中泰铢和日元的汇率数据进行实证研究,并检验两个模型的效力。研究结果表明:在极端市场条件下两个模型估计结果一致,但在正常市场条件下本模型比BDSS模型更具有可靠性。
流动性调整的风险价值模型及其实证研究
【摘 要】
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在放松传统的风险价值模型基于理想化市场的理论假设基础上,通过修正BDSS模型存在的缺陷,构建流动性调整的VaR模型,并以亚洲金融危机中泰铢和日元的汇率数据进行实证研究,并
【机 构】
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南京大学商学院
【出 处】
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科技与经济
【发表日期】
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2010年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目——“流动性调整的条件风险价值模型研究”(项目编号:70501013;项目负责人:林辉)成果之一
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