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基于CVaR风险计量技术,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及置信区间求法,最后用中信指数对我国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。
金融资产的CVaR风险的区间估计及假设检验
【摘 要】
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基于CVaR风险计量技术,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及置信区间求法,最后用中信指数对我国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。
【机 构】
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华中科技大学主校区数学系
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2007年01期
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