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从新的角度证明了分组数据下指数分布总体均值的极大似然估计(MLE)的渐进正态性,给出了该均值的渐进置信区间.通过Monte Carlo模拟比较,发现该置信区间优于CHEN和MIE得到的置信区间.
指数分布场合下基于分组数据区间估计的新方法
【摘 要】
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从新的角度证明了分组数据下指数分布总体均值的极大似然估计(MLE)的渐进正态性,给出了该均值的渐进置信区间.通过Monte Carlo模拟比较,发现该置信区间优于CHEN和MIE得到的置
【机 构】
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上海师范大学数理信息学院
【出 处】
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上海师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2003年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金，上海市科技发展基金，上海市教委资助项目
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