基于最小二乘法的长周期实物期权精确估值迭代模拟算法

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户：HoshinoYuki

【摘要】

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提出了一种基于最小二乘法的长周期实物期权精确估值迭代模拟算法,并通过一个商用通信卫星在轨服务投资决策的算例对该算法的实现进行了说明.算法将一个需要一次进行大量运算

【作者】

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赵滟李金林冉伦李美华

【机构】

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北京理工大学管理与经济学院,北京100081中国航天系统科学与工程研究院系统工程研究部,北京100048;北京理工大学管理与经济学院,北京,100081;北京石油机械厂顶驱中心,北京,100083;

【出处】

：

数学的实践与认识

【发表日期】

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2013年7期

【关键词】

：

最小二乘法长周期实物期权迭代

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提出了一种基于最小二乘法的长周期实物期权精确估值迭代模拟算法,并通过一个商用通信卫星在轨服务投资决策的算例对该算法的实现进行了说明.算法将一个需要一次进行大量运算的问题转变为一个需要进行多次运算但每次运算的计算量相对较小的问题,能够很好地解决在缺乏并行计算的条件下大量模拟运算所面临的计算资源瓶颈问题,不仅能够得到较为精确的实物期权价值的点估计值和区间估计值,也便于推导最优的投资策略.

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