【摘 要】
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一、模型与数据的选择 时间序列模型可以分为平稳的时间序列模型和非平稳时间序列.一个平稳的时间序列要求其数字特征如均值、方差和协方差等不随时间的变化而变化,而且在
【机 构】
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一、模型与数据的选择 时间序列模型可以分为平稳的时间序列模型和非平稳时间序列.一个平稳的时间序列要求其数字特征如均值、方差和协方差等不随时间的变化而变化,而且在各个时间点上的时间序列服从一定的概率分布.相反,非平稳时间序列的数字特征随时间的变化而变化,各个点上的随机规律也是变化的.可见非平稳时间序列较平稳时间序列更没有规律,用于预测更困难,而在现实中遇到的经济和金融数据大多数是非平稳的时间序列.……
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