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比较分析了传统滤波方法对金融数据去噪的缺陷,提出采用小波分析对金融时间序列进行去噪.根据Donoho提出的小波去噪中的非线性阈值理论,结合金融时间序列的特点,分析了相应去噪参数的选取问题.以深圳成份指数数据为例进行实验,结果表明了该方法的有效性.
金融时间序列去噪的小波变换方法
【摘 要】
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比较分析了传统滤波方法对金融数据去噪的缺陷,提出采用小波分析对金融时间序列进行去噪.根据Donoho提出的小波去噪中的非线性阈值理论,结合金融时间序列的特点,分析了相应去
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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科技管理研究
【发表日期】
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2004年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金，教育部优秀青年教师资助计划
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