【摘 要】
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AS指标是诺贝尔经济学奖得主Aumann与其合作者Serrano近期基于不确定条件下的选择理论提出的新的风险度量指标,具有诸多优点,被学者们广泛关注.本文基于均值-AS模型研究了正
【机 构】
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中山大学岭南大学学院,广东财经大学金融学院
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AS指标是诺贝尔经济学奖得主Aumann与其合作者Serrano近期基于不确定条件下的选择理论提出的新的风险度量指标,具有诸多优点,被学者们广泛关注.本文基于均值-AS模型研究了正态分布和一般分布下的资产配置问题.在正态分布下,得到了组合边界的解析式,深入探讨了组合边界的特征.在一般分布下,将AS指标的矩估计式嵌入均值-AS模型,实现了风险估计与投资组合优化同步进行.在较弱的条件下,证明了均值-AS模型是凸优化问题,可基于迭代思想设计算法得到模型的数值解.蒙特卡洛模拟结果表明该模型和算法准确有效.最后,基
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