论文部分内容阅读
假设标的资产遵循由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了混合分数布朗运动环境下的金融数学模型.利用拟鞅方法,获得了欧式幂期权定价公式的解析式及其平价公式.最后阐述了分数布朗运动只是混合布朗运动的一种特殊情形.
混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型
【摘 要】
：
假设标的资产遵循由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了混合分数布朗运动环境下的金融数学模型.利用拟鞅方法,获得了欧式幂期权定价公式的解析式及其平价公式.最后阐
【机 构】
：
中国矿业大学理学院,苏州市职业大学经贸系,河北理工大学理学院
【出 处】
：
经济数学
【发表日期】
：
2010年2期
其他文献
采用3种不同的方法舍饲海南黑山羊,比较4种热带优良牧草品种的适口性.结果表明:①4种牧草的适口性顺序为:热研4号王草＞黑籽雀稗≈热研5号柱花草＞热研8号坚尼草;②不同饲喂方法
王船山,平生多与僧人交游,思想上沿袭宋明思想家的理路,游走于儒、佛、老之间,对佛学兼包并容,并有《相宗络索》传世.在认识论、方法论上,全盘吸收法相宗对“识”的分析和认
摘要 基于海曼·明斯基的金融不稳定假说和Chiarella和Guilmi的随机微观模型方法，应用跳跃马尔科夫链分析了对冲型、投机型和庞氏型三类企业之间转换速率，通过三类企业占比的随机动态变化过程，从微观角度分析了金融系统不稳定性的生成机制、金融部门冲击实体经济的传递机制，并揭示了金融危机发生的内在原因取决于两个动态变量因素，一个是反映投资者预期和非理性行为的资本积累，另一个是不同类型投资者占比的动
选择新疆2002--2010年的保费收入，保险密度，保险深度这三项指标，其中将保费收入划分为财产险保费收入和人身险保费收入，对新疆保险业“十二五”发展进行预测．采用的预测方法是灰色
研究一类偶数阶中立型偏泛函微分方程系统的振动性,获得了该类系统在Robin边值条下所有解振动的若干充分条件,主要结果通过实例加以阐明.
1 前言 微卫星研究很大程度取决于PCR扩增技术的效果,影响PCR扩增效果的因素包括PCR技术所涉及的任何反应因子和循环参数.一般主要包括以下几个方面:①TaqDNA聚合酶浓度;
期刊