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本文研究了平稳ARCH(0,2)模型未知参数α的极大似然估计及有序约束时α的极大似然估计的渐近性质,给出了参数序关系(α1≥α2)的检验方法,并得出了似然比检验统计量的渐近分布.用二次规划的算法,给出求各种情况下参数α的极大似然估计的数值算法.
序约束下ARCH(0,2)模型参数估计与检验
【摘 要】
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本文研究了平稳ARCH(0,2)模型未知参数α的极大似然估计及有序约束时α的极大似然估计的渐近性质,给出了参数序关系(α1≥α2)的检验方法,并得出了似然比检验统计量的渐近分
【机 构】
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吉林大学数学研究所,东北师范大学数学系
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2002年3期
【基金项目】
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本文由国家自然科学基金赞助（19831010）.
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