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本文结合收益率序列的分布特征与自相关和异方差性质的统计特点，从选择了GARCH模型的动态参数法估计风险价值，并且从多头和空头两个角度对VaR模型的结果进行了后验分析，综合判断认为GED分布下的AR （1）-GAECH模型能更好地测度VaR。
国债期货的市场风险测度研究
【摘 要】
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本文结合收益率序列的分布特征与自相关和异方差性质的统计特点，从选择了GARCH模型的动态参数法估计风险价值，并且从多头和空头两个角度对VaR模型的结果进行了后验分析，综合判断
【机 构】
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西南财经大学证券与期货学院
【出 处】
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消费导刊
【发表日期】
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2015年7期
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