【摘 要】
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本文通过对上证综合指数,沪深300指数进行研究,发现上证综合指数和沪深300指数的收益率具有尖峰、厚尾的特点,不符合正态分布的特征。同时,上证综合指数和沪深300指数的日、
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本文通过对上证综合指数,沪深300指数进行研究,发现上证综合指数和沪深300指数的收益率具有尖峰、厚尾的特点,不符合正态分布的特征。同时,上证综合指数和沪深300指数的日、周收益率呈现明显的分形特征,其分形维在1-1.5之间,并且具有明显的自相似性。这些结论证明了我国股票市场具有明显的分形特征。
This paper studies the Shanghai Composite Index and the CSI300 Index and finds that the returns of the Shanghai Composite Index and the CSI300 Index have the characteristics of peak and thick tail, which do not fit the normal distribution. At the same time, the daily and weekly yields of the Shanghai Composite Index and the Shanghai and Shenzhen 300 Index show obvious fractal features with fractal dimensions of 1-1.5 and obvious self-similarities. These results prove that our stock market has obvious fractal characteristics.
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