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在证券投资中一些学者把熵的思想应用到投资组合中，作为风险的度量建立了熵模型。文章分析了熵模型作为风险管理的一种手段的不足之处。以熵为基础给出了有利信息率的概念并建立了最小有利信息率模型。最后通过举例说明了最小有利信息率模型在实际应用中优于熵模型。
证券投资组合有利信息率模型
【摘 要】
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在证券投资中一些学者把熵的思想应用到投资组合中，作为风险的度量建立了熵模型。文章分析了熵模型作为风险管理的一种手段的不足之处。以熵为基础给出了有利信息率的概念并建
【机 构】
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西安建筑科技大学理学院
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2010年15期
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