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本文通过实证比较分析发现，现代信用风险度量模型对银行贷款的违约率、贷款损失和损失率的预测结果的差异性较大；但信用监测模型和信用风险附加法所预测的经济资本配置比例不仅符合巴塞尔协议对银行贷款经济资本的要求，也略大于实际应该配置的比例，实证表明了它们时度量我国商业银行贷款组合的信用风险具有较好的适用性。此外，本文也充分验证了借款人信用等级的不同，银行贷款经济资本配置的比例会有显著性的差异。