【摘 要】
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为测度中国股市投资者情绪对农期指数的风险传染与溢出效应，采用一个基于Markov转换的混合Clayton copula模型进行实证分析，结果显示：（1）中国股市投资者情绪指数与连豆、豆粕、郑棉、玉米、豆油、郑糖、菜油、棕榈的期货价格指数之间存在Markov转换的两种相关结构状态，在主要状态下呈现弱时变正相关关系；（2）中国股市投资者情绪对上述8种农产品期货价格指数有显著的正向风险溢出效应，并且这些
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目“校准投资者情绪下的外部传染效应、资产定价与系统性风险溢出研究”（71901025）； 教育部人文社科基金资助项目“结构突变下农产品期货市场风险传染与系统性风险测度”（18YJC790106）的阶段性成果；
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为测度中国股市投资者情绪对农期指数的风险传染与溢出效应，采用一个基于Markov转换的混合Clayton copula模型进行实证分析，结果显示：（1）中国股市投资者情绪指数与连豆、豆粕、郑棉、玉米、豆油、郑糖、菜油、棕榈的期货价格指数之间存在Markov转换的两种相关结构状态，在主要状态下呈现弱时变正相关关系；（2）中国股市投资者情绪对上述8种农产品期货价格指数有显著的正向风险溢出效应，并且这些风险溢出效应具有显著的非对称性。这些结果有助于理解中国股市投资者情绪和农期指数之间的风险传染机制，并能够为国家政策以及投资者投资决策的制定提供重要参考。
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